附录 A　中英术语对照总表

一套完整交易系统里各自承担一件事的独立单元，例如定方向、定入场、定离场、定仓位。缺一个，系统就有一处要靠临场判断补。

决定每一笔下多少的那个部件。它不判断方向也不挑时机，只负责让每一笔失败的成本保持一致。

几个指标由同一批数据、同一种算法算出，因而给出几乎一样的结论。叠加它们不会提高把握，只会让你更确信一个可能错的判断。

给每个指标指定它在系统里只负责哪一件事。多数人用指标出问题，是因为让两个指标同时回答同一个问题。

方向过滤器的输出从只做多变成只做空，或者反过来。翻得太勤，你会在第四次翻转时开始不信它。

系统里负责回答「现在只做多、只做空还是不做」的那个部件。它排在最前面，后面所有部件都在它划定的方向里工作。

不在突破那一根进场，等价格退回到某个参考位附近再进。止损距离更近，代价是价格不回头时这一笔就没有了。

一条明确到不需要再判断的条件，满足即下单。它必须能被写成一句话，并且两个人照着执行会得到同一个结果。

等这一根K线收完再判断条件成不成立。收盘前的价格随时会变，收盘价不会，所以只有它做出的结论事后能核对。

到目标之前先平掉一部分仓位。它让账户曲线更平稳，代价是赚钱那几笔的利润被砍掉一块，长期期望值更低。

决定什么时候结束一笔交易的条件，包含止损、止盈和主动放弃三种情形。它比入场规则更影响长期结果。

进场后过了预定的根数还没走出该有的样子，就主动离场。它管的是「依据没了」里最难判断的那一类：什么都没发生。

交易进行中允许做和不允许做的动作，例如能不能加仓、能不能挪止损、什么条件下减仓。它填的是入场和离场之间那段空白。

随着浮盈增加把止损往有利方向挪。它的作用是锁住这一笔的最坏结果，不是把浮盈一点不漏地保住，挪得太勤会把本来能走完的单子提前扫掉。

由单笔风险和止损距离反推出这一笔该下多少的算法。止损远就下得少，止损近就下得多，让每笔亏损金额保持一致。

一笔交易在止损被打时会损失的账户占比。它是资金管理里唯一需要先定下来的数，仓位大小由它反推。

一套系统要求你每天投入的看盘时间与注意力。选周期之前先算它，算完再决定这套系统你能不能真的执行下去。

你实际下单和管理仓位所用的那个K线周期。它直接决定你每天需要看盘多久，是作息问题不是技术问题。

把参数调到在历史数据上表现最好的做法。调出来的数字往往只对那段历史成立，换一段就失效。

一组参数在附近取值时表现都还不错的那个区间。取平台中间的值，比取历史最优的那个点稳得多。