用指标搭一套交易系统

学过的指标不少，下单时还是靠感觉，问题多半不在指标本身，在于没人讲过一套完整的交易系统由哪几块搭成。这一章先把骨架立起来：方向过滤器、入场规则、离场规则、持仓规则、资金管理、执行周期，六个部件各自回答一个固定的问题，缺任何一个，交易里就有一处要靠临场发挥去补。接着逐个说明缺失的后果，讲清部件之间的先后顺序为什么不能乱，最后立下全书最重要的立场：部件是骨架，指标只是往骨架里填的材料，同一个部件可以换不同的指标来实现。

图上挂满指标还是拿不定主意，病根不在指标不好，在于同一个问题被回答了两次：答案相反时你不知道听谁的，答案相同时你把一份判断误当成两份把握。这一章先定义同源冗余，给出两个识别标准和一个不用看公式的土办法；再把均线、布林带、ATR、MACD、RSI、超级趋势、成交量逐个归位到六个部件里，每个指标只说它适合当什么；然后立下加第二个指标之前必问的三个问题。章末给出一份六个部件各配一个东西的最小配置，参数写死，它是全书的贯穿例子。最后诚实交代：方向和位置用裸K也能做。

方向过滤器是六个部件里排最前的那个：它先回答现在只做多、只做空还是不做，后面的入场、离场、持仓、资金管理全部在它划定的那一边工作。这一章先给出合格过滤器的三条标准：输出只有三种、判定时刻固定、不频繁翻转；再给两种具体填法，60 周期均线加收盘确认，或者超级趋势，并把两者的取舍摆在一张表里。翻转太频繁的两种处理、各自的代价，逐一交代清楚。最后专门讲第三种输出：多数人的过滤器只有多空两档，于是在震荡里被迫选边，「不做」必须是有判据的显式输出。章末附一张可以逐条打钩的验收清单。

方向过滤器放行之后，系统的第二个部件只回答一件事：这一根 K 线动不动手。这一章把入场规则写成一句不需要再判断的话：先立三个要求，不需要临场判断、两个人做结果一样、事后能逐根核对；再定判定时点，讲清收盘判定和盘中判定的差别与取舍；然后用一组黄金价位给出一条填好的完整规则，拆解含形容词、条件太多、和方向过滤器重复三种常见毛病的改法，比较追价与等回两种入场时机的适用行情，最后给出删词测试、盲测、历史标注、挂成条件单四件套的验收办法。

一笔交易有三种结束方式：打到止损、走到目标、进场依据消失，多数人的规则里只写了前两种。这一章把三种离场逐一写死：止损距离用 2 倍 ATR 随行情活跃程度伸缩，目标在固定 2 倍止损距离和结构位之间二选一，依据消失给出三类可核对的条件。再诚实地算一遍分批离场的得失，拆掉挪止损和到了目标不走这两个最常见的执行漏洞，最后合成一份每根 K 线收盘后按顺序问三个问题的完整规则：三个都否，就什么都不做。

入场和离场都写好之后，一笔交易从进场到出场之间还隔着几十根 K 线，多数人的系统在这段是空白，于是每一笔的管法都不一样。这一章把空白填成四个问题：能不能加仓、能不能减仓、什么条件下挪止损、默认状态是什么。基准动作只有一条：浮盈到 1 倍止损距离后把止损跟到成本价，此后不再动。加仓要三个条件同时成立，额度先钉死在首仓 0.6% 加仓 0.4% 合计 1% 之内。最后给出一份四行的模板，并把「什么都不做」写成一条正式规则。

仓位不是拍脑袋定的，是算出来的：仓位等于账户规模乘以单笔风险比例，再除以止损距离。这一章先把顺序摆正：先定这笔允许亏多少，再反推下多少；给出单笔风险的常见区间和定它的依据；用同一个账户的三个算例演示止损距离变化时仓位怎么跟着变，拆掉固定手数这个最常见的错误；然后讲同方向多笔的风险合并、杠杆和仓位为什么不是一回事，最后回答连亏之后要不要减仓。读完这一章，下多少这个问题从此不再需要感觉。

多数人选周期只看图表不看日程，选完才发现自己根本看不了盘，这个顺序反了。这一章把选周期还原成作息问题：先算盯盘负荷，每天要做多少次判定、每次要专注多久；再从全职、朝九晚五、轮班、只有晚上、只有周末五种作息各自反推适合的周期；直面兼职交易者能不能做日内这个问题，讲清不能盯盘时六个部件要怎么一起改造，拆掉多周期用法里的一个常见误区，最后给出换周期前的四个自检问题，算清周期连带的三笔账。全职和兼职该用的，是完全不同的两套系统。

全书写到这里，只剩最后一笔账没还：方向过滤器的 60 和入场的 20，这两个数是怎么来的。这一章给出完整回答：它们不是历史最优，是参数平台的中值。先讲参数过拟合的三个识别特征，再讲平台和孤峰的分别，然后把定一个参数的五个步骤完整走一遍，让你亲眼看到 60 的来历。后半章处理三个实际问题：参数为什么越少越好，不同品种要不要各配一套，以及表现变差时按什么顺序判断该改参数还是只该继续执行。最后一节回顾全书，把六个部件重新串成一套。