交易技巧
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共 31 篇文章
连板股什么时候该卖，看什么信号
连板股的卖出判断和首板不是一套逻辑，首板看的是当天封板质量，连板股要看的是板位越垒越高之后的资金撤离迹象。这篇给出五个能在盘中和盘后分别核对的信号：板块涨停家数是否掉头、换手率是否抬升到不可持续、龙虎榜是否出现游资分歧、开板次数是否增多、题材是否已经兑现或证伪，五个信号叠加判断连板股该不该继续拿。
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涨停板第二天什么情况该卖，什么情况可以继续拿
涨停第二天的决策和收盘前决定要不要过夜是两回事，过夜决策看的是昨天的静态数据，次日决策看的是今天开盘之后的实时价格行为。这篇给出四个次日盘中信号：高开幅度分档、早盘分歧时间点、缺口是否回补、早盘量能相比昨天，四个信号组合判断当天该卖还是能继续拿。
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A股每日复盘模板：涨停数拆成首板和连板，成交量只记相对 20 日均量的倍数
复盘表记「今天涨停 45 家、成交 9800 亿」这种绝对值，一周之后翻回来完全读不出信息，因为你不记得那周的基准是多少。这份模板把每个字段的记录口径定死：涨停数拆成首板与连板并单独记炸板率，跌停数只记非 ST 的，成交量记相对 20 日均量的倍数而不是绝对金额。十二个字段、三张表、每天八分钟填完，附每个字段的异常阈值。
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一年做多少笔交易算合理：用成本反推，100 笔年成本 9.7%，1000 笔吃掉 64% 净值
一年该做多少笔，不用凭感觉，用成本可以直接算出上限。A 股往返显性成本 0.102%，做 100 笔的年成本是 9.7%，做 1000 笔是 64%，按真实成本 0.25% 算 1000 笔剩不到一成本金。这篇给出笔数与成本的完整对照表、按年目标收益反推年笔数上限的公式、和信号密度约束怎么取最小值，以及为什么线性口径的 102% 是算错的。
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五分钟复盘怎么设计：三个字段加一个数，其余全部砍掉才能天天做
复盘坚持不下来的原因不是懒，是流程太长。二十分钟的复盘在心情好的那几天做得动，在连亏那几天恰恰做不动，而连亏那几天才是最该记录的。五分钟版的设计原则是只保留在「完全不想做」的状态下也能填完的内容：三个字段加一个数。这篇给出三个字段的具体定义、被砍掉的七项及理由、五分钟版和二十分钟版的配合方式，以及连续 30 天的验收标准。
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挂单挂在支撑位上方多少：用20次触及记录的70分位反解偏移量
挂在正好的支撑位上会不会不成交？会，而且是系统性的不成交。这篇不给拍脑袋的数字，给一套能从自己记录里量出偏移量的算法：取最近20次价格触及同类支撑位的记录，量每次最低价相对支撑位的偏离百分比并排序，第14个数就是成交率70%对应的偏移量。另附五档偏移量的成交率与仓位缩减对照表，以及A股最小跳动和整数关口的具体换算。
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手机不错过信号怎么设：预警、条件单、委托单分清楚，加条件单的六个确认项
预警、条件单、委托单这三样很多人混着用，而它们的失败方式完全不同：预警只提醒不下单、条件单可能跑在你的手机上关机就失效、委托单在交易所排队但价格不动就不成交。这篇讲清三者的区别、条件单必须确认的六件事（执行位置、触发价取哪个价、触发后报市价还是限价、有效期、资金占用、失败会不会重试）、一个关机一夜的验证方法，以及条件单的四个失效场景。
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用 Notion 建交易日志：三个关联数据库加六条公式，字段类型选错一半功能就废了
Notion 做交易日志的价值不在于好看，在于它能用 Relation 把交易、规则、复盘三张表关联起来，让「这一笔违反了哪条规则」变成可筛选可统计的数据。前提是字段类型要选对：规则字段必须用 Relation 不能用 Multi-select，否则统计不出每条规则的违规次数。这篇给三个数据库的完整字段表、六条可直接抄的 Formula、四个视图的配置和两个常见的建库错误。
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盈利的交易怎么复盘：按兑现率把盈利单分成四类，只有一类不需要改
赚了也要复盘，因为盈利单里藏着最贵的两个问题：一是运气单被当成能力，二是大行情被提前跑掉。分类的依据是兑现率，也就是实际盈利除以这一笔的最大浮盈。按兑现率和是否守规两个维度切开，盈利单分成四类：按计划兑现、提前离场、超预期、运气单，四类各有不同的处理。这篇给出兑现率的算法、四类的判定阈值、各自的改法，以及盈利单复盘的五分钟流程。
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给每笔交易打分怎么设计才有用：五项各 20 分，全部只打执行不打盈亏
给交易打分最常见的设计错误是把盈亏算进分数，那样打出来的分只是盈亏的另一种写法，不提供新信息。有用的打分表只评执行：信号判定、仓位计算、止损设置、出场执行、记录完成，五项各 20 分，满分 100，及格线 80 分对应站内执行率口径。这篇给五项的评分细则、及格线的来源、分数和盈亏的四种组合各说明什么，以及三个会让打分失效的设计陷阱。
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主观交易哪些环节能交给程序：七个环节逐个判，有四个该立刻自动化
半自动化不是把主观交易变成量化，是把不需要判断的环节从人手里拿走。把一笔交易拆成七个环节逐个过三条判据（有没有明确的输入输出、判断规则能不能写成条件、出错代价高不高），结果是选股扫描、触发提醒、止损挂单、交易记录这四个环节该立刻交出去，仓位计算属于半交，而信号确认和出场时机应当留在人手里。这篇给七个环节的判定和落地顺序。
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同花顺条件选股：三条路径的区别，加四个让结果对不上的口径
同一套条件，你选出 38 只，别人选出 52 只，问题几乎都在四个口径上：数据取的是哪一天、复权怎么算、停牌和 ST 有没有被算进去、上市天数怎么界定。这篇不重复公式语法，讲的是条件选股的执行机制：智能选股、问句选股、公式选股三条路径分别能做什么不能做什么，盘中实时选股和盘后选股差在哪，四个口径怎么对齐，以及三个可直接粘贴的条件公式和条件选股的三条能力边界。
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上班做交易不影响本职工作：五条不能跨的边界，其中三条在雇主那一侧
「上班能不能盯盘」这个问题，多数回答讲的是时间管理，而真正会出事的三条边界不在时间上，在雇主那一侧：公司设备与网络、工作时间内的操作痕迹，以及从业身份限制。证券、基金、期货从业人员和部分上市公司相关人员，在法律层面就不能持有和买卖股票。这篇先把三条雇主侧的边界写清楚，再给自己这一侧的两条，最后按在岗自由度分三类给可行的交易形态。
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TradingView 警报设置的六个关键选项：错一个，价格到了手机也不响
很多人抱怨警报没触发或者触发太多次，问题几乎都出在六个选项上：警报跑在服务器还是本地、触发频率选哪一档、判定用的是实时价还是收盘价、有效期多久会自动失效、通知走哪条通道、以及指标类警报会不会重绘。这篇把六个选项逐条讲清楚它的机制和限制，再给出免费档能做到什么的核实结果、指标警报的重绘陷阱、以及警报和条件单的根本区别。
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用回放练盘感，先堵住五个偷看答案的口子：回放功能的机制与边界
回放训练无效，九成情况不是练得不够，是你一直在偷看答案。这篇不讲训练方法，讲回放这个功能本身的机制和限制：免费档只能回放日线及以上（2026 年 9 月核实）、指标在回放起点附近的预热失真、切换周期时右侧数据会露出来、叠加品种和画线不跟着回放走、以及选标的时就带着结果的选择偏差。五个泄漏口逐个给出堵法，再给出回放做不到的三件事。
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复盘该截图哪些东西：五张图加三条标注规则，事后看得懂的关键在时点不在画质
复盘截图最常见的问题是只截一张成交之后的图，那张图上的信息量接近于零，因为结果已经写在价格上了。真正有价值的是五个时点的截图：信号出现时、下单前、入场后 5 根 K 线、出场时、以及第二天的验证图。每张图必须带三条标注：时间戳、当时的判断、当时的计划价位。这篇给五张图的截取时机、标注规则和一条最容易被忽略的命名规范。
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做T降成本能降多少：一笔算给你看，以及为什么多数人越做越套
套牢 20% 想靠做T把成本摊下来，第一个该算清的是一次成功的T到底能降多少。答案是 2%。持仓 10000 股、成本 10 元、现价 8 元，用一半仓位吃到 5% 的日内波动，扣完佣金、印花税、过户费，成本价从 10.00 元降到 9.80 元。要把成本降到现价，你还得再连赢 9 次。这篇把这笔账逐项算给你看，给出三条禁做线，以及做T救套牢为什么常常是越做越套。
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首板和二板哪个更安全：三个板位的风险量化，加龙头的三个识别条件
「首板安全还是二板安全」这个问题没法直接回答，因为安全不是一个可以比较的量。这篇先把安全拆成三个能算的指标：制度决定的单日最大亏损、断板时的止损可执行率、以及由盈亏比反推的打平胜率，用它们把首板、二板、三板及以上三个位置逐一量化。第二部分给出龙头股的三个识别条件，时间领先、高度领先、分歧验证，以及一个多数人不愿承认的前提：龙头身份是被追认的，不是被预判的。
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手里的票涨停了明天怎么办：收盘前15分钟能看完的四条判据
股票涨停了要不要卖，第二天还会涨吗。这是一个持仓决策，不是一个买入决策，两者的判据完全不同。这篇给出四条在收盘前15分钟能全部看完的次日判据：最后一次开板时间、收盘封单量占流通股本的比例、第几个板加板块今天涨停家数、今日换手率。每条都给强中弱三档的具体数值和这个数为什么是这个数，再配一张按满足「强」的条数分动作的决策表，外加三个不看条数直接减仓的否决项。
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一天最多做几笔：按周期定上限，超过这个数就是过度交易的三条判据
「一天做几笔算多」没有统一答案，但有统一算法。这篇按四种交易周期给出单日和单月的笔数上限，并说明每个数字是怎么从信号质量和注意力两个约束推出来的。判断过度交易不靠感觉，给三条可算的判据：交易成本占毛利的比例、计划外交易的占比、同一品种同方向的当日重复开仓次数。附一个能把年度成本算到 49% 的频率示例。
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移动止损参数怎么定：ATR法和结构法的两套参数，外加一个量出来的选参方法
移动止损刚被打掉，价格转头就创了新高，这种事连着发生三次，多数人就把移动止损扔了。问题不在方法，在参数。这篇给出两种设法的对照表和选哪种的一条可数判据，ATR 法的周期与倍数怎么定，结构法里「已确认摆动低点」的死定义，一个从你自己的历史回调分布里量出 k 值的四步做法，以及两个能验证参数选得对不对的比率和它们的判据线。
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什么样的涨停板可以追：一张四维打分表，六分以上才考虑
封单比、封板时间、板块地位、量能这四个判据不难记，难的是它们经常互相打架：封单很厚但封得晚，板块地位很高但放了巨量，这种时候到底追不追。这篇把四个维度各拆成0到2分的三档，给出一张开盘前能当场填完的八分制打分表，六分以上才进候选、四到五分只记录不下单、三分以下直接放弃，另附三个不看分数直接否决的场景和一套验证这张表在你手上准不准的记录方法。
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回吐率怎么算：从赚10%到亏5%是回吐150%，三档阈值加一组10笔验算
为什么盈利单总拿成亏损单，从赚 10% 到亏 5%？这个问题有一个能算出来的答案：回吐率 =（峰值浮盈 − 最终盈亏）÷ 峰值浮盈，从赚 10% 到亏 5% 就是回吐 150%。这篇给出回吐率的完整算法、一组 10 笔样本的逐笔验算表（中位数 81%、均值 116%、盈转亏占 40%）、按日内波段趋势分的三档正常上限，以及把回吐率压到 40% 之后收益能改善多少的诚实测算。
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怎么用AI分析一只股票：五条可直接复制的提示词，附各自的用途和局限
把股票代码丢给AI问它怎么样，得到的多半是一段没有出处的漂亮话。真正好用的提示词有一个共同结构：把资料喂进去、禁止它超出资料范围回答、要求标注出处、并且明确禁止它给买卖建议。这篇给出五条打磨过的提示词，每条说清它让AI做什么、为什么这么写、输出应该长什么样、以及它在什么情况下会失效，另附三个测试提示词是否可用的动作。
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复盘时全懂一开盘就全忘：把决策挪到盘前的三个动作
复盘和盘中是两个完全不同的决策环境，一个没有持仓、没有时间压力、信息完整，另一个三样全占。能力不会自动从前者迁移到后者，所以「忘」不是记性问题，是环境问题。解法是让盘中不需要记：把结论写成可挂的价格、把执行动作前移到软件里、把盘中决策压缩成五行是非题。这篇给三个动作的具体做法、三个验收指标，以及持仓只数为什么直接决定你会忘到什么程度。
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一进场就反向：入场时机的三个判据，以及「等确认」到底该等什么
进场就被打回去，止损之后价格又走回原来的方向，这个循环的第一个原因是入场后短期逆行的基准概率远比想象中高。这篇先给出逆行幅度与概率的对照表，让你知道多大的回撤属于正常，再给出入场时机的三个可检验判据，最后把「等确认」拆成三件具体的事，并给出一个盈亏平衡公式，算清楚等待到底在什么条件下才划算。
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交易前检查清单该有哪几条：七道是非题，十秒过完，附清单失效的三个机制
多数人做了下单清单，两周之后就不用了。原因不是不知道该检查什么，是清单太长、或者每一条都需要思考。好的清单每条都是是非题，全部过完不超过十秒，而且不产生任何新决策。这篇给出下单前的七道是非题和平仓时的三道，重点讲清楚清单失效的三个机制和对应的修法，以及怎么判断你的清单已经名存实亡。
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赚了20%该止盈还是继续拿：趋势没走完的四个信号
浮盈20%这个数字本身不构成任何出场依据，因为它只描述了你的成本价，没有描述市场。这篇先把20%换算成R，再给出判断趋势还没走完的四个信号：结构低点没被跌破、MA20方向与位置、回调是否缩量到上涨段的七成以下、回调深度是否在前一段涨幅的50%以内。四个信号组成一张四行决策表，满足几个对应几分仓位，另附浮盈全部回吐只需要跌16.67%的对称性计算。
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望念区、望信区：用一条确定性-利润空间曲线，找到你的最佳开仓时机
一张交易成长阶梯示意图：横轴是事件从不确定到尘埃落定的时间顺序，纵轴上两条曲线一升一降，一条是信息确定性，一条是潜在利润空间。拆解这张图背后的入场时机选择逻辑，以及为什么最左侧看似利润空间最大的区域，恰恰是风险最高的陷阱区。
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你的真实多空是多少：把现货和合约合并成一个净敞口数字
手里有比特币现货，同时在币本位合约上开了空单，你此刻到底是多头还是空头？大多数人答不上来。决定未来盈亏的不是你开的是币本位还是U本位，也不是杠杆倍数，而是所有仓位加总之后剩下的那一个数字：净敞口。本文用具体数字案例讲透净敞口计算的完整方法，包括币本位合约套保的换算逻辑、U本位合约与币本位的本质区别、仓位能量条公式，以及一张可以照着填的三列自测表。文末还有一个反直觉推论：拿着山寨币现货不动，本身就是一种加高了的杠杆状态。
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金字塔挂单不是为了成交：常年挂着接不到的单，是在给自己制造耐心
有位交易员保持了五年半的公开实盘记录，他的挂单策略核心是常年365天在下方预挂买单，越跌挂单量越大，而且大部分挂单一年到头都接不到。这篇讲清楚这套逆势预挂买入金字塔的完整结构：大小金字塔怎么嵌套、分批买入的间距怎么试错、限价单挂多远该由波动率和离线时长决定、以及金字塔最大的陷阱「仓位错觉」是怎么发生的。注意这篇讲的不是顺势加仓金字塔。
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