券商交割单导出到能用，中间有五步：字段对照表和三类必须自己补的数据

很多人想统计自己的交易，卡在第一步：数据拿不出来，或者拿出来发现不是自己要的那个形状。交割单是一份按成交笔数记的资金流水，不是一份按交易记的记录。这两者之间隔着五步处理。这篇讲怎么把数据弄出来并处理成能算的形状，算出来之后用什么公式，Excel 统计交易的公式怎么写里有十四条可以直接粘贴的。

一、导出时的三条限制

限制一，单次导出的时间跨度有上限。 常见的做法是一次最多导出三个月，一年的记录要分四次导，导完再拼到一张表上。拼的时候注意各次导出的列顺序是否一致，有的券商在不同时间段导出的列不完全相同。

限制二，手机端能查到的历史比电脑端短。 手机端通常只保留最近一到两年，更早的要用电脑端的交易软件导。如果你打算换券商，先把全部历史导出来存好，销户之后就取不到了。

限制三，非交易时段部分券商的导出功能受限。 遇到导不出来先换个交易日的盘中时段试一次，再去联系客服。

导出格式优先选 Excel 或 CSV，不要选 PDF。PDF 转回表格的过程中数字列极易错位，你会在后面的统计里发现一些莫名其妙的数。

二、交割单字段对照表

不同券商的列名不完全一样，但含义是这几种。先把你手上这份的列名和下表对上，再往下走。

你会看到的列名	实际含义	统计时要不要
成交日期 / 发生日期	这笔成交发生在哪一天	要
证券代码 / 证券名称	标的	要
操作 / 摘要 / 买卖标志	证券买入、证券卖出，以及各种非交易摘要	要，而且是清洗的关键列
成交价格	单价	要
成交数量	股数，卖出可能记为负数	要
成交金额	价格乘以数量，不含费用	要
发生金额 / 清算金额	实际进出账的钱，已经扣掉全部费用	要，这是算净盈亏的依据
佣金 / 手续费	券商佣金	要
印花税	卖出时单边收取	要
过户费	双边收取	要
其他费 / 规费	经手费、证管费等，有的券商合并在这里	要
股份余额 / 资金余额	这笔之后的持仓与资金	不要，对账时才用

「成交金额」和「发生金额」的差额就是这笔的全部费用。 如果你的表里费用是分列的，把佣金、印花税、过户费、其他费加起来核对一遍，对不上说明有一列被漏掉了。

A 股的现行费率口径：印花税 0.05%，卖出单边收取（2023 年 8 月 28 日起由 0.1% 减半）；过户费 0.001% 双边（2022 年 4 月 29 日起由 0.002% 下调）；佣金各家不同，通常有每笔最低 5 元的门槛。一次买入加卖出的往返成本按 0.102% 估算是合理的起点。最低 5 元这一项对小额交易的影响极大：一笔 2000 元的买入，佣金按比例只有几毛钱，实际收 5 元，成本率一下变成 0.25%，是正常水平的五倍。

三、必须剔除的六类非交易行

交割单里混着大量不是交易的记录，不剔除的话你的胜率和笔数全是错的。

按「操作」或「摘要」列筛，剔除这六类：银证转账（资金进出账户，不是交易）、股息入账与红股入账（分红送转，会凭空多出一笔「收益」）、新股申购与中签缴款（申购流程会产生多行记录）、ETF 申购赎回（如果你不是在做套利，这类记录会污染统计）、撤单与废单（有的券商会记一行金额为零的记录）、利息归本（活期结息）。

剔除方法：把「操作」列做成筛选，只保留「证券买入」和「证券卖出」两类（不同券商的字样可能是「买入」「卖出」或者「担保品买入」「担保品卖出」），其余全部删掉。删之前先把原始表另存一份，清洗过程中出错还能回头。

四、用先进先出把流水配成交易

这是整个流程里唯一有点技术含量的一步。

交割单按成交笔数记，一次下单分三笔成交就有三行；你分四次建仓、两次减仓，交割单上是六行，而你心里认为这是一笔交易。统计需要的是「一笔交易」这个粒度，所以要把流水配对。

最简单可靠的方法是先进先出（FIFO）：同一个标的，把买入记录按时间排成一个队列，每来一笔卖出，就从队列最前面开始扣数量，扣完为止。

举个具体的例子。你在某只股票上的记录是：买入 1000 股@10 元，买入 1000 股@11 元，卖出 1500 股@12 元。按先进先出配对得到两笔交易：第一笔 1000 股，10 元买 12 元卖；第二笔 500 股，11 元买 12 元卖；队列里还剩 500 股@11 元没有平掉，属于未了结持仓，不进统计。

同一天的多笔成交可以先合并成加权平均价再配对，这样能把行数压下来。合并公式就是成交金额总和除以成交数量总和。

配对完成之后，每一笔交易的净盈亏等于：卖出的发生金额减去买入的发生金额（按配对的数量比例分摊）。用发生金额而不是成交金额，费用就自动扣干净了，不用单独再算一遍。

五、交割单里没有、必须自己补的三类数据

这三类数据决定了你的统计能不能诊断问题，而交割单里一个都没有。

第一类，计划止损位和计划风险金额。 这是开仓那一刻就确定的数，事后补不回来。有了它才能算出每笔交易的 R 倍数，也才能区分「行情不配合」和「止损没守住」这两种完全不同的亏损。从今天开始记，三个月后你会有足够的样本。

第二类，入场理由和所属策略。 不标策略，你就没法回答「哪套打法在赚钱」这个问题。一个字母或者两个字的标签就够，不需要写小作文。

第三类，是否按计划执行。 一个是或否的标记。这一列是所有诊断的起点，从交易记录里找问题里讲了怎么用它反推出真正的问题。

补数据的方式决定了你的记录能不能坚持下来。当天收盘后花两分钟补这三列是可行的，攒一周再补基本不可能，因为你已经不记得当时在想什么。坚持的办法见交易记录怎么坚持记下去。

六、期货和外汇的差别

期货的交割单多了平今和平昨的区分，因为两者手续费率不同，有些品种平今仓的费率高出很多。配对时要按软件给出的开平标志来，不要自己按先进先出推，因为期货的平仓方向是下单时就指定的。

外汇平台导出的是账户报表，通常是 HTML 或表格格式，好处是它本身就是按「一笔交易」记的，开仓价、平仓价、手数、盈亏、隔夜利息都在一行里，省掉了配对这一步。要补的仍然是计划止损和执行情况那三列。

写在最后

这套流程第一次做会花一两个小时，之后每个月只需要十几分钟。真正的分水岭在第五节：交割单给你的是发生了什么，你自己补的三列才回答为什么。只导不补的人，统计出来的是一份成绩单，诊断不出任何问题。

工具选哪个是下一层的问题，三类记录工具各自的能力边界见交易记录软件怎么选，字段该设哪些见交易记录表模板。

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