三个月建立自己的交易规则：四个阶段的施工顺序，每阶段有验收标准

多数人建立交易规则的顺序是反的：一上来就找入场信号，找了两个月，发现没法验证，因为没有记录；想起来补记录，又发现不知道该记什么，因为没定出场规则。三个月能不能建出一套可执行的规则，取决于施工顺序，不取决于你有多努力。这篇给出四个阶段的顺序、每阶段的动作和一条硬性验收标准。

先说清楚这三个月要交付什么：一页纸的七条规则，一份能算出五个数的交易记录表，以及至少 60 笔用这套规则实际跑出来的样本。 三样都有，才算这三个月没白过。规则清单本身长什么样见一套交易系统最少要有几条规则，六个部件的全景见设计一套完整的交易系统。

一、四个阶段的施工顺序

阶段	周次	建什么	验收标准（不达标不进下一阶段）
一、容器	第 1 到 3 周	交易记录表 + 品种与周期范围	连续 15 个交易日记录零遗漏，7 个字段全部填满
二、下限	第 4 到 6 周	出场规则 + 仓位算法	30 笔交易中止损挂出率 100%，实际手数与算出手数偏差小于 10%
三、入场	第 7 到 9 周	三条入场条件	100 个历史位置上，自己隔周两次判定一致率大于 90%
四、封口	第 10 到 12 周	熔断线 + 变更流程	熔断三个数字全部来自自己的回撤分布，且已写进规则纸

顺序不能调换的原因：第二阶段的出场规则决定了第三阶段入场条件的评价口径（同一个入场信号，配不同的出场规则，好坏结论可以完全相反）；第四阶段的熔断线必须来自前三个阶段积累的真实回撤数据，抄别人的数字等于没设。

二、第一阶段：先建容器（第 1 到 3 周）

这三周不做任何关于「怎么赚钱」的工作。听起来浪费，实际是整个三个月里回报最高的一段。

动作一：把记录表建起来

七个字段：日期与品种、入场理由、入场价、止损价、出场价与出场原因、仓位大小、是否完全按计划执行。字段的具体定义和一份可以直接抄的表见交易日志模板。

这三周记录的对象不限于真实交易。 你观察到的、想做但没做的机会，也要记下来，标注「未执行」。这批未执行样本在第三阶段有大用，它们是你入场条件的天然对照组。

动作二：把品种圈定

从你现在会看的所有品种里，按三个标准筛出 3 到 5 个：交易时段和你的作息重合、日均波动足够覆盖交易成本、你能说出它价格波动的主要驱动因素。

同时定一个主周期。主周期的选择有一个简单口径：你希望一笔交易平均持有多久，就用能在那个时长里走出 20 到 40 根 K 线的周期。 想持有两三天就用小时线，想持有两三周就用日线。

验收：连续 15 个交易日零遗漏

不是记了 15 天，是连续 15 个交易日一天不落，且每天的七个字段全部填满。断了就从头数。

这条验收看起来很硬，但它测的不是记录能力，是你能不能坚持一件回报延迟的事。做不到这一条的人，后面三个阶段无论怎么努力都会白做，因为没有数据的规则无法被改进。

三、第二阶段：先锁下限（第 4 到 6 周）

这三周定的是「错了怎么办」和「下多大」，也就是六个部件里的出场规则和仓位算法。

动作一：写死出场的三条理由

止损、目标、时间止损，三条都要写具体数字。

止损位用固定点数还是 ATR，两种口径的取舍见止损用固定点数还是ATR。新手建议先用 ATR 的倍数，因为它自动适配不同品种的波动差异，不需要你为每个品种单独调参。

时间止损的初始值：你在第一阶段记录里统计出的平均持有时长，乘 1.5。没有数据就先用 20 根 K 线。

动作二：把仓位算法写成一个公式

公式的形式是「手数 = 账户净值 × 单笔风险比例 ÷ 止损距离 ÷ 每点价值」，四类品种的每点价值算法和三档风险比例的适用条件在一笔交易该用多少仓位里。

这三周里每一笔都必须用这个公式算一遍再下单，哪怕算完发现只能开 0.1 手。允许自己「这次差不多就行」的那一笔，通常就是三个月后账户最大的那个坑。

验收：30 笔的止损挂出率 100%，手数偏差小于 10%

这两个数字都从记录表里直接读。挂出率不是 100% 就重来一遍这 30 笔，不看理由。

这个阶段可以用模拟盘或者极小的真实仓位。用哪个的判断标准见模拟盘转实盘的四个硬指标。

四、第三阶段：才轮到入场（第 7 到 9 周）

前六周做完，你才有资格谈入场条件，因为现在你有了评价它的口径。

动作一：从记录里反推候选条件

翻第一阶段和第二阶段的记录，把结果为正的交易挑出来，看它们在入场时有没有共同点。共同点可能是「都发生在均线上方」「都发生在前高被突破之后」「都发生在开盘后一小时内」。

候选条件必须来自你自己的样本，不是来自书上。 书上的条件是别人在别的品种、别的周期、别的时段统计出来的，直接搬过来通常会失效。

动作二：压缩到三条，每条能用是非题回答

挑出三条，分别管方向、位置、触发。写成判定式而不是描述式：「20 日均线斜率向上且收盘价在其上方」是判定式，「趋势向上」不是。

动作三：在 100 个历史位置上盲测

随机翻到 100 个历史位置，遮住右侧，用三条条件判一遍该不该开仓，记下答案。隔一周，用同样的 100 个位置再判一次。

验收：两次判定一致率大于 90%

一致率低于 90%，说明条件写得还不够可判定，回去改措辞，改完重新测。

这一步测的是可复现性，不是准确率。 准确率要靠实盘样本累积才能评估，需要多少笔才够，公式和不同期望值下的对照表在回测多少笔才算有效里。三个月的样本量通常远远不够下有效性结论，这很正常，不要在第九周就急着判定系统好坏。

五、第四阶段：封口（第 10 到 12 周）

最后三周做两件事，把前面的东西锁住。

动作一：用自己的回撤分布定熔断线

翻出前九周的记录，算三个数：最长的连续亏损笔数、最大的单日亏损比例、最大的区间回撤比例。

熔断线设在这三个历史值的 1.2 到 1.5 倍。理由是：历史最差值代表你这套打法在正常波动下能出现的坏情况，超过它的 1.5 倍，说明发生的事情超出了你已知的分布范围，这时候停手不是因为亏得多，是因为你不认识眼前的东西了。

连亏笔数的一个更精确的算法（结合胜率算出正常连亏的概率上界）在连亏几笔必须硬性停手里，回撤口径的选择在回撤到多少必须停手里。

动作二：写下变更流程

一句话就够：规则只在每周固定的某个非交易时段修改，改完必须跑满 30 笔才允许再改。

这一条是七条规则里唯一保护其他六条的那条。

验收：三个数字全部来自自己的数据，并已写进规则纸

抄来的数字不算通过。这三个数字是你和你自己的打法之间的合同，别人的合同对你无效。

六、每周的时间投入

三个月不需要辞职，需要的是稳定投入。

盘中执行按你的周期需要多少就多少，通常小时线打法每天 30 到 60 分钟。

盘后记录每天 10 分钟，这是雷打不动的部分。

每周复盘 60 到 90 分钟，固定在周末某个时段，做三件事：补齐记录、算本周的五个数、检查有没有违反规则的交易。

总投入大约每周 6 到 8 小时。 低于这个量三个月做不完，高于这个量收益递减，因为规则的进化速度受限于样本积累速度，不受限于你思考的时间。

七、三种最常见的返工原因

第一种是跳过第一阶段。 觉得记录太枯燥，直接从第三阶段开始找信号。结果是第九周想验证条件的时候，没有样本可用，只能回到第一周重来。这是最常见也最贵的返工，代价是两个月。

第二种是三个阶段并行做。 想省时间，同时定入场、出场、仓位。三个变量一起动，任何一笔的结果都无法归因，等于什么都没测。

第三种是中途改规则。 第六周连亏几笔，回头去改第四周定的止损口径。改完之后前六周的样本全部作废，因为它们是在旧规则下产生的。这就是第四阶段那条变更流程要提前防的事。

八、三个月之后

三个月结束时你手上会有一页纸的七条规则、一张能算五个数的表、60 笔左右的样本。

这时候要接受一个事实：60 笔通常不足以判断这套规则是不是有效的。 它足以判断的是另一件事，你能不能按规则执行。执行率这个数字在这个阶段比盈亏重要得多。

接下来的六个月是积累样本的阶段，规则不动，只跑。跑到 200 笔以上再回头做第一次正式评估，评估该看哪些指标见怎么评估一套策略。

如果你是刚入行不久，这三个月的规则建设应该和基础学习并行，完整的学习顺序见三个月的学习顺序。

写在最后

这套顺序里最反直觉的一条是：入场条件排在第三个阶段，而不是第一个。

原因很简单。入场决定的是你有多大概率赢，出场和仓位决定的是你赢的时候赢多少、输的时候输多少。第二个问题的答案对期望值的影响，通常大于第一个。而且入场条件的评估必须依赖前两个阶段的产出物，顺序反过来就无法评估。

三个月建不出一套稳定盈利的系统，这是实话。三个月能建出的是一套可以被评估的系统。可以被评估，才有资格进入下一轮改进。 大部分交易了三年还在原地的人，卡住的位置就在这里：没有一套可以被评估的东西，所以每一年都是从头再来。

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本文内容仅供教育和参考用途，不构成任何投资建议。文中的周期与数值需结合个人时间安排和交易品种调整。交易有风险，入市须谨慎。