交易系统怎么迭代
一句话结论
一套完整的系统有五个组成，多数人只有进场规则那一块。改系统只有三种正当理由，而且一次只改一个变量。真正的迭代是同一套方法不断做减法，不是不断换方法。
1. 一套系统的五个组成，缺一块都跑不起来
一
市场筛选
做什么品种、什么时段、什么行情类型下才做。
决定你在什么环境里工作。
二
进场规则
什么条件满足才下单，具体到另一个人能照做。
三
出场规则
止损、止盈、时间止损。比进场更影响成绩。
四
仓位规则
单笔风险、怎么算仓位、最多几个仓位、怎么加减。
五
复盘规则
记什么、多久统计、什么情况下调整系统。
多数人只有第二个
图上找到一个信号就下单，其他四块靠临场发挥。按重要性排，第四和第三比第二重要：仓位和出场决定你能不能活下来，进场只决定胜率高低。
一个自检方法
把这五部分写下来，让不了解你方法的人读一遍，问他能不能照着做。含糊的地方就是需要补的缺口。五部分加起来一页纸能写完。
2. 什么时候该改，什么时候不该改
三种该改的情况
1
样本足够且统计明确不行。至少五十笔，胜率和盈亏比算下来是负期望 → 改方法
2
市场结构持续变化。比如波动率长期降了一半 → 调参数
3
执行层面的系统性缺陷。比如止损被扫比例高达七成 → 调止损设置
两种不该改的情况
- 连亏三五次就想改。那个样本量说明不了任何问题
- 看到别人的方法更好。你看到的是展示出来的部分，而且未必适合你的时间和性格
改得太勤是大问题，每改一次之前积累的数据就作废了。
改的时候守两条
1
一次只改一个变量。同时改三处，成绩变了也不知道是哪处起的作用
2
改完重新跑够样本，至少三十笔，这段时间用小仓位
系统失效的三个信号
胜率持续低于历史水平（三十笔以上）、盈亏比恶化、信号数量异常剧变。看到信号先减仓到四分之一，同时区分是市场变了还是执行走样了。
3. 只留下能重复的
怎么判断一个方法值得留
1
逻辑说得通。能说清为什么有效，背后的市场行为是什么
2
失效条件明确。说不出什么情况不能用，说明还没搞清楚
3
条件你满足得了。需要全天盯盘或很低费率的，条件不匹配学了也用不上
4
有统计支撑。至少三十笔的样本，不是几次好运
几个可以直接跳过的信号
- 承诺高胜率的
- 不讲止损的
- 强调某个指标特别灵的
- 需要付费才能知道核心的
还有一个更根本的判断：多数人的瓶颈不在方法上，在执行和风控上。
学第五个新方法之前先看一个数字
现有方法的执行率是多少。如果只有六成，那把执行率提到九成的收益，远大于学一个新方法。
迭代的正确形状
不是不断换方法，是同一套方法不断做减法。砍掉成绩差的进场理由、砍掉亏损集中的时段、砍掉执行不了的规则。
成熟交易者的方法通常很简单，两三个工具，一套固定流程，长期不变。从新手到成熟的过程主要是做减法。
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交易规则卡片
把你的进场、止损、出场规则写成卡片，下单前过一遍，防止临盘改主意
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道理看懂了，手还是不听话。把每一笔的理由和情绪记下来，一周之后你自己就能看出问题出在哪。
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