币圈交易员 原文 1 篇 共 9,313 字

CryptoV语录

又名:Crypto V

CryptoV的原文是他的微博长文合集,讲信号、止损、杠杆、回撤和交易系统,话说得很硬,计算味很重。

CryptoV是谁

以下只写原文里他讲过的自己,数字都是原文自述,无法核实。

  • 背景:他说「作为理工科生,就是要这样做交易」,自称职业交易员。
  • 做法:「我是做量化交易的」,交易细节全部由机器人执行,他只是系统的旁观者。他用的是一套「非常简单的突破趋势交易」,每单亏损 2% 就全部平仓离场。
  • 杠杆:他贴过 2020 年 10 月 8 日以来在币安用过的杠杆,最高 94 倍、最低 15 倍,说每一次都是理智、认真、平静地开的。

他的交易心法

他把顺序倒过来排:先定每次亏多少,再定策略模型,开平仓标准排在最后,「标准内容无需完美,有即可」。信号准不准不重要,看天气预报开平仓都行,只要每次亏损占总规模的比例固定。杠杆在他手里是调节规模的工具:总规模 100 万美元,划 5 万到合约账户开 40 倍,止损设在总规模的 2%,剩下 95 万不进交易所。

他用 2020 年比特币回测说明收益和回撤是一回事:每单止损 1%,收益 300%、最大回撤 24.71%;止损放到 8%,收益 6173%、最大回撤 63.12%。这些是回测,不是实盘。

原文的「交易策略」一节用第三人称写「CryptoV的开仓信号」看 4 小时 MA20、做错的损失限制在 1.5% 以内,是整理者的总结;「交易思考」一节大量引用索罗斯和外文资料,也不都是他的原话。

同样 40 倍为什么可以比 2 倍全仓安全,见杠杆悖论;他要求回测一两千笔,样本量怎么算见一个交易系统需要回测多少笔才算有效。

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CryptoV的交易心法

信号有就行,不必准

他说没有任何信号能长期做到高胜率加高盈亏比,所以信号「只是有就行了」。他甚至说看天气预报开平仓都可以,晴天做多、雨天做空,关键是按天气剧烈程度定仓位,并且永远只亏总仓的固定百分比。

右侧交易不看胜率,只控制亏损

「所以胜率对我们右侧根本不重要」。趋势交易就是不断试错,每次错了只亏一点、亏得起、算得清,等对的那一次抓住趋势。他的原话是「我们只能控制亏损」。

杠杆是调节规模的工具

杠杆高低说明不了仓位大小,要看每次止损范围占总交易规模多少。他举小明的例子:总规模 100 万美元,划 5 万到合约账户开 40 倍,开 200 万仓位,止损设在总规模的 2%,其余 95 万躺在安全的钱包里。

止损是动态量,不是原价平

要控制损失,最重要的是入市前定好退出标准。开仓后必须允许价格往不利方向走一段,一有浮亏就跑或者执着于原价平,会陷入扛单和高频止损。止损应根据仓位盈亏设定,允许回撤越大,抓趋势的能力越强。

想提高收益,只能放大回撤

系统定下来以后,改开平仓规则是在不确定里找确定。真正改变收益的是单次止损比例:他的回测里每单止损从 1% 放到 8%,收益从 300% 升到 6173%,最大回撤也从 24.71% 升到 63.12%。所以那些一年几十万做到几千万的人,靠的是放大单次回撤,「赌狗的结局,大家都明白」。

系统从止损出发

他列的交易系统顺序:先定市场、交易规模和盈亏后的提现规则;策略第一步是确定止损范围,再选模型,再按止损设计仓位和加减仓,开平仓标准排最后;然后亲自回测一两千笔,再上实盘磨心态。

没有稳定盈利,只有契合周期

他认为交易不存在稳定盈利,表现好的绩效只是策略恰好契合了那段周期,遇到不契合的周期,任何系统都会陷入亏损和回撤。所以赚到利润后提现、长期控制交易规模非常重要。

CryptoV最经典的十句话

胜率

所以胜率对我们右侧根本不重要。

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亏损

重要的是,每一次试错的亏损时我们能控制的!我们只能控制亏损!

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信号

我就是看天气预报开平仓交易都可以!

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心态

做交易方法不难,只需要在市场摸爬滚打几年,外加有点数学头脑即可。

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杠杆

杠杆高不能说明仓位问题,取决于每一次止损位带来的止损范围占比总交易规模的多少。

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计划

重点不在钱多,也不在敢赌。计划交易,执行交易。

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交易本质

交易就是这样一种枯燥、乏味、单调、无趣又反人性的工种,时刻都在和难受作斗争,付出不等于收获的奇葩事业。

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退出

要控制损失,最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。

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止损

止损点应该是一个根据仓位盈亏情况设置的动态量,不应该是一个心理预设量(例如原价平)

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市场

金融市场是一个大鱼吃小鱼的韭菜收割市场,在Crypto的24小时高流动性市场更是如此。

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稳定盈利

以我个人的认知来说,交易不存在稳定盈利一说,所有的表现良好的绩效均为大周期上契合策略的时间周期而已

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回撤

提高系统净值的唯一办法是:放大回撤

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系统

所有的交易策略都是从“止损范围”出发,然后才能设计后面的准则。

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人生

交易是人生,但不是全部的人生。

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盈亏比

做交易最重要的并不在于你预测对了或者预测错了市场,看重的是,你在对的时候你赚了多少和在你错的时候你避免了多少损失。

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胜率

CryptoV的策略是典型的趋势策略,胜率很低,大概3成左右,甚至不到3成

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CryptoV语录原文

《精华总结》,共 9,313 字。

制定一种开仓平仓信号,然后执行它

这里面并不是说这个信号要多么准,概率多么高,只是有就行了。因为没有任何信号能做到长时间的高胜率和高盈亏比。没有!

那怎么办?我们的目的是做趋势交易,即不断试错,直到抓住趋势一波赚翻。所以胜率对我们右侧根本不重要。

重要的是,每一次试错的亏损时我们能控制的!我们只能控制亏损!即我们每次试错开仓错了只亏一点、少亏一点、亏得我能接受、我能计算,然后等待出现对的那一次。能做到以上的人,基本能盈利了。

开平仓信号重要吗?

我就是看天气预报开平仓交易都可以!晴天我做多,晴天后阴天平多;雨天做空,雨天后阴天平空。晴天后雨天,直接平多开空!雨天后直接晴天,我就直接平空开多。

没有任何问题。

这里面的重要细节是,我如何做到在开多开空到时候根据天气控制仓位?比如气温?我可以测量气温,不同的气温代表不同的天气剧烈程度,所以我要开不同大小的仓位,但是我永远控制住我每一次全部只亏我总仓的百分比!

作为理工科生,就是要这样做交易。

做交易方法不难,只需要在市场摸爬滚打几年,外加有点数学头脑即可。

难的是,心态啊!

一个趋势结束的离场信号

例如跌破过去N根K线的支撑线即最低价,例如跌破MA200,例如MACD出现死叉,更慎者跌破你开仓价格的-10%都可a品是谁不重要,所有信号在不同周期里,不同时段,每种信号都有自己的不同概率,但你必须只观察一种信号或者固定的信号,信号不能变化,须固定,这是机械系统。信号不是最重要的。

均线系统的缺陷

均线类的指标趋势交易有一个严重的缺陷是无法控制每一单的亏损程度。

比如日周线2019/9/25、周月线2020/3/12,遇到一天跌30%、50%打到跌破你的均线类指标,你告诉我你损还是不损吧。

浑身难受,然后你仿佛看透交易大道,全是骗局,玩个毛交易,气得当场损掉删了软件,还是干事业慢慢Hold吧。

什么是类均线指标,就是目前的交易APP能给你提供的主要的指标都是类均线,什么MA、EMA、MACD、SAR等统统都是,基本上参考这种的都要等到收盘价才操作的就算是类均线。

我的逻辑是不看一切指标,只关注仓位盈亏,比如我的总规模赚了X%我加仓一份头寸,总规模亏了Y%,我就全部止损或者退出。所有的操作都只跟我的仓位盈亏有关,K线只起到了我最初开仓的方向而已。至于那些指标,原本的作用就是反馈发明这些指标的仓位盈亏情况的。

其实我这种操作本质上这就是一种不具象的指标,祖师爷李佛摩尔专用,一般人我不告诉他。

杠杆是非常优秀的交易基础工具

下图是我从2020/10/8以来在碧安使用的杠杆数据,最高使用杠杆倍数是94倍,最低15X。严正说明,我没有一次开仓手抖了,非常理智且认真和平静的开完每一次杠杆仓位。因为最近总是在某些娱乐博主下面听到什么某人使用多少多少倍杠杆啦,好厉害啊。我想聊几句,当然肯定我大多数粉丝都是正常人交易员,所以都懂,就当娱乐一看罢。

使用杠杆并不厉害,这是一个期货巿场里最Fucking简单的工具,用来调和交易规模的。相反不会用杠杆的人是傻逼。为什么?杠杆既保证了本金的安全,又保证了开仓需求。

杠杆高不能说明仓位问题,取决于每一次止损位带来的止损范围占比总交易规模的多少。

Eg:小明总交易规模100万USD,在某一次开仓需要开仓200万USD的仓位,于是小明划转了5万USD到合约账户使用40倍杠杆,初始设亏2万USD计划止损,完成了交易计划。上述例子描述中,小明总规模100万美元,保证金5万美元,使用了40倍杠杆,保证金比率5%,初始计划止损-2%,即初始亏总规模的2%止损。既保证了剩余95万美元躺在安全的钱包里不受极端行情和交易所影响,又保证了交易开仓的需求。在正常人手里这简直就是一个非常优秀的交易基础工具。

当然,纯赌博玩家是不会这么认为的,业余的期货亏货也总是认为杠杆是恶魔,一旦打开就要开全仓梭哈,止损更是没有的,所以每次无论是开仓、盈利、止损、持仓都瑟瑟发抖。最终也是亏完骂娘结束。

交易必须要有计划

最近我有公开一些细节交易的微博,次数肯定是有限的,我不会一直公开。

可以看到,无论是从保证金率,杠杆倍数,任何时间点的多空计划,成交后的止损等,都有详细的计划和数据支撑。也就是说:

“任何时间点,任何标的,任何价格,无论是否持有仓位,都有其对应的详细周密的计划,而基本上只与自身的仓位比率有关,跟你是否是一万块还是几千万没有任何关系。一个几万块起步的交易员也可以做到几千万,一个几千万起步的娱乐选手很可能几十年原地踏空甚至亏完都可能。重点不在钱多,也不在敢赌。计划交易,执行交易。”

切记!我不是喊你跟单,因为胜率并不高,你也很难坚持我的策略,况且别人的一定没有自己好。

我的目的是,消除大部分人对交易的误解,作为一个职业交易员真正为职业交易员正名!交易不是今天又读了几万字的书,洗了多少冷水澡,更不是梭哈了多少倍,今年又几岁。交易就是这样一种枯燥、乏味、单调、无趣又反人性的工种,时刻都在和难受作斗争,付出不等于收获的奇葩事业。

如果你对交易有任何误解,偏见,或者正在苦痛中,也许我的交易计划能给你提供一些帮助。不一定对,只是一种方式。

关于原价平的思考

要控制损失,最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。如果是原价平,那么你如何界定开仓后设置的止损范围?如果一开仓就是亏损的呢?如果有了浮盈后行情回撤,然后又继续原来的趋势呢?

1、开仓交易,你必须要允许行情往不利因素走一段距离,也就是每一单都要允许亏损本金,否则你根本没办法交易!因为你几乎肯定会遇到一开仓就是亏损的情况,甚至会持续很长一段时间。难道,你一开仓遇到一但有浮亏就要止损吗?

2、有人说我可以等待有浮盈后回撤不超过本金点,绝不允许亏损本金!这已经和1的逻辑相悖了。趋势的形成从来不是一蹴而就,哪怕是你在已经有浮盈的情况下依然有可能大幅回撤。如果你没有一套标准来界定,将会陷入扛单和高频交易的魔咒里。

3、通常来讲,允许回撤的幅度越大,即止损频率越低、幅度越大,那么捕捉趋势的能力越强。否则只会陷入不停的高频止损中,把心态搞爆炸。

4、习惯的,止损点应该是一个根据仓位盈亏情况设置的动态量,不应该是一个心理预设量(例如原价平)

总结:价格永远也不会直上直下,没有波动。因此,要想抓住一次趋势,你必须允许价格偶尔甚至经常性的向不利的方向变动。在趋势的初期,这往往意味着10%甚至是30%的利润化为乌有,反而转为亏损本金。在趋势的中期,你或许会眼睁睁地看着80%-100%的利润跌去一半。在这些情况下,恐惧让你原价平,或者锁定微小的利润的欲望是很强大的。趋势交易通常在压力和支撑位开仓,往往这种情况大多数时间一开始都是波动亏损的,如果做不好止损的工作,长期以往,这样的趋势交易者就是输家。

如何判断压力位和支撑位

在图中整理了我的对压力和支撑的一些思考,有关参考标准的制定和开仓方向。

1、首先是固定标的周期级别;

2、其次是设定用来判定支撑和压力的参考标准周期;

3、一旦行情走入判定的标准内,例如突破压力或者支撑,或者走入XX形态内,即执行开仓。

实际上开仓方向的标准是可以任意设定的,并没有谁好谁坏的说法。例如你甚至可以设定成一些蝙蝠、螃蟹等动物形态都行,但是一旦标准固定,就必须严格遵守纪律。我们需要的仅仅是一个标准而已。

你知道的,影响交易的结果,其实和开仓方向并不大。也就是说和你制定什么标准内容或者一些参数影响不大,标准的作用是用来规范你的操作。不至于让你在本该大胆的时候缩手缩脚,在本该谨小慎微的时候却放肆莽撞频繁瞎搞。

但往往大多数人和新手都被困在了这里,陷入了终日寻找所谓的“正确方向”的泥潭里。

突破+顺势

做趋势突破交易,严格意义来讲不是完全的顺势而为,因为在突破压力或支撑的那一瞬间,我们就顺着突破方向开仓了。而那个时候趋势还没有形成,开仓只是顺着了突破的方向而已。

一旦趋势真的没有形成,例如朝着突破方向反向运动了一段距离,超过设定阈值,这个时候就要止损了。

不幸的是,趋势很难形成。而我们又必须在趋势形成之前开仓,即突破就立刻开仓。否则等趋势走一段距离了,无论是策略上还是心态上都很难执行交易计划。

合约是一把双刃剑

期货合约是一个非常棒的工具,不仅能给矿工等需求者提供远期套期保值规模短期风险锁定利润,维持矿工电费和运营成本。并且可以给专业交易者带来较为可观的利润。

但是正如所以的工具一样,有利有弊。弊端则是很容易放大人性的缺点,对于非专业人事,期货很容易使其破产且万劫不复。

基本的交易原理以及过硬的心里素质是期货交易者最基本的要求。

本文不建议,也不希望任何人贸然使用期货合约等衍生品工具。

金融市场是一个大鱼吃小鱼的韭菜收割市场,在Crypto的24小时高流动性市场更是如此。

对于已经入门的交易者来说,专注于某一个品种和某一种优秀的交易策略,以及比较良好的资金管理规则即可。切莫陷入追求极致的陷进。

因为:以我个人的认知来说,交易不存在稳定盈利一说,所有的表现良好的绩效均为大周期上契合策略的时间周期而已,一旦遇到相应的不契合的周期,无论任何优秀的策略和系统均将陷入无尽的亏损和回撤。

所以,赚取利润后才去必要的提现和长期的控制交易规模是非常非常重要的。

提高收益率的唯一办法是:放大回撤

提高系统净值的唯一办法是:放大回撤

如果交易系统己经固定,想要提升收益率的办法不是去改变开仓规则,或者平仓规则,因为这些都是在不确定性里寻找确定性,最终都会陷入无尽的深渊。

前面文章我有说到,交易的核心很可能是仓位管理,而交易本来就是取舍之道。所以在已经形成后的交易系统里,通过改变仓位头寸单位或者交易规模的参数,就完全可以实现收益率的变种。

数据说明:

2020年比特币涨幅300%,依然采用我本人的非常简单的突破趋势交易回测数据,我目前采用的是每单亏损2%即全部平仓离场。先从头寸单位开始说起,即每一单亏损多少就平仓。且账户净值新高后,强制提现一半。

整理者按:本文由 XtradingTime 交易内训整理收录,全文地址 xtradingtime.com/quotes/cryptov/

1.如果每一单只亏1%我们就止损离场了。收益率情况是什么样子? 收益是300%与比特币齐平,最大回撤是-24.71%(P1)

2.如果每一单亏2%我们就止损离场了,即我目前采用的止损策略。收益是800%,最大回撤是-36.17%。 ( P2)

3.如果每一单亏4%我们止损离场

收益是2402%,最大回撤是-50.24%。 ( P3)

4.如果每一单亏8%我们才止损离场

收益是6173%,最大回撤是-63.12%!(P4)

如果我不体现一直“滚仓”复投会怎样?

1.每单亏1%止损,一直不提现。

收益是468%,最大回撤是-27.47%。 ( P5)

2.每单亏2%止损,一直不提现。

收益是1817%,最大回撤是-44.10%。 ( P6)

3.每单亏4%止损,一直不提现。

收益是8770%,最大回撤是-67.46%。 (P7)

4.每单亏8%止损,一直不提现。

收益是23875%!最大回撤是-90.45%!(P8)

以上8种情况全部是用USDT作为本位计算开仓的,如果用BTC币本位呢?直接贴一个8%每单止损且不体现而旦采用币本位的图吧。

收益率64861%!!!但是只要一回撤,此次接近归零。(P9)

数据说完了。所以你看到的币coin上面的那些不到一年时间就通过几十万赚几千万其至上亿的人怎么来的?放大单次回撤!

总结就是:人有多大胆,地有多大产!赚大钱的方法就是放大单次回撤+不止盈。

确实爽歪歪。但赌狗的结局,大家都明白。

交易系统

有一些刚关注我的朋友在想知道我有关交易系统的事情。如果要看书,一定要看已经出版的完整书籍。不要看论坛、贴吧民间大神。

我是做量化交易的,即各种交易的细枝末节全部都是机器人执行的,一旦开始执行,基本不会改变也不会受到主观情绪判断影响的系统。我作为人只是系统的一个旁观和观测者。所以“我个人”认为的标准仅限于量化,后续微博不再讲这个,如下:

其实交易系统很简单,抓住几个重点即可。

一、首先就是总的规模资金管理法则

1、确定市场和标的。

尽量选流动性较好/有明显差异性的;

2、确定交易规模。

就是一共可交易的资金有多少?分配至各个标的的资金有多少?

3、规模的调整管理。

盈利后/回撤后/总规模的提现/增加多少?例如每次净值新高后将利润提现一部分(百分比固定)?亏损后还另外增加吗还是不变?

二、交易策略

1、第一步就是确定止损。

所有的交易策略都是从“止损范围”出发,然后才能设计后面的准则。例如每一次开仓亏损交易规模的1%?2%?3%?一旦固定后期尽量不变。没有这个步骤的系统都是不完整的,残缺的,是一定会出大问题的。

2、确定交易策略模型。

对冲帽客(套利)?多空趋势?多空震荡?多空骑墙?

3、根据止损设计仓位,加仓/减仓最大频次?

4、开仓标准和平仓标准,这一条才是我们最喜欢的最常见的步骤,当然也是整个系统中重要性最低的步骤。标准内容无需完美,有即可。

5、补充点:要考虑系统是否有统一的止损后再入场规则?

三、后续工作

1、亲自去回测1-2千次历史交易数据,如果不懂代码,也一定要用Excel亲自去一笔一笔计算。将历史月平均回报率、历史回撤、胜率、盈亏比、系统法币净值走势、系统的标的本位净值走势和系统的标的净值回撤等数据详细且完整的呈现出来。

这一步是验证整个系统是否优秀的重要步骤,也是你是否能坚持系统交易的重要信心保证。

2、实盘验证,不断修炼心态。即便是历史数据非常好,未来不一定类似发展,仅仅给自己提供了一种系统可能的最好状态和可能的最差状态,让你在最难熬的时刻保留希望。

四、修炼交易之道。

我个人到目前为止所理解的一些,能帮助调整心态的:

1、交易是取舍之道,有舍才有得;

2、交易永远是概率事件,有舍也不一定有得;

3、做正确的事情,不一定有正确的回报,但一定不会让你葬送身家;

4、交易是人生,但不是全部的人生。

交易策略

CryptoV的开仓信号:和早期肥宅一样,看MA20;级别4H。

CryptoV的仓位管理策略:出了信号,买X%仓位;跌了Y%,立即止损;若涨了Y%,加仓S%的仓位;在加仓点下跌Y%,立即止损;这就可以将你的损失控制在非常小的水平。而CryptoV能将其每次做错的损失限制在1.5%以内。

举例:

a.如果4H级别出了信号,则你买10%仓位,跌了10%,立即止损;回撤1%。

b.如果4H级别出了信号,则你买10%仓位;若涨10%,再加仓10%的仓位;若在加仓位上跌10%,则全部止损;不亏不赚。以此类推,越涨越加,错了全部止损,即使做错,也不会有什么损失和回撤,甚至还能小赚。

c.如果出了信号,你上了车,且幸运地抓住了单边趋势,那么就可以重仓吃到主升浪。

CryptoV的策略是典型的趋势策略,胜率很低,大概3成左右,甚至不到3成;震荡时基本上在不断的止损中度过,来了趋势后开张吃三年。总之核心就是,通过一套固定的规则,使得你做错亏得很少,做对赚得很多。

具体的加仓额和止损幅度,你们可以自己根据自己的风险偏好来设计。

交易思考

交易并不是简单的预测对或错。

做交易最重要的并不在于你预测对了或者预测错了市场,看重的是,你在对的时候你赚了多少和在你错的时候你避免了多少损失。

交易员中有一句古话:"Trading systems are adime a dozen."令人遗憾的事实是,许多交易系统要投资者花费数百甚至数千美元来租赁或购买。

然而,即使如此,依然没有一个是可以100%保证你可以获得稳定的利润。这是因为你,操作人才是决定系统实际盈利能力的最重要因素。

整理者按:本文由 XtradingTime 交易内训整理收录,全文地址 xtradingtime.com/quotes/cryptov/

1.对,错,结果。

Soros曾经分享了一条很好的经验,借鉴这个经验揭示了将比特币交易系统放在一起时,人的因素的重要性:"It's not about being right or wrong.It's aboutmaking big gains when right and losing small whenwrong."

这句话可以检验很多币圈所谓的交易大佬,很多人喜欢看多或者看空,无脑看多无脑看空,然而当真的行情暴涨很多时,他并没有赚多少钱,当行情持续下跌时,他也并没有做好止损。判断对与错这并不是一个优秀交易者的基本素质。

交易系统是一种统计概率机器,通过确保获胜的交易利润来压倒交易亏损,而逐渐赚钱。哪怕你即使只有40%的时间是获胜的系统通过好的策略操作也可以获得令人难以置信的盈利。

2.经过验证的统计数据可以为交易者提供信心。

对他们(经过适当回溯测试的)交易系统统计数据持坚定信念的比特币交易者,是那些随着时间的推移获得持续收益的人。他们也比自由随机(非系统)交易者领先一步.因为他们有更小的风险压力,没有对什么时候该买入交易的担忧,也不担心什么时候要退出交易,而是在恰当的时候在比特币市场系统上扣动扳机,开枪发射。

3.你是谁?

构建比特币交易系统的首要任务是评估自己的投资心理:

a.你是否更愿意将比特币巿场风险限制在14天以内或更短时间?如果是这样,你可能适合摇摆交易。

b.也许你更愿意一年只操作几次。如果是这样你可能适合大趋势交易。

c.如果你有足够的资金和有对比特币的深刻理解,你甚至可以进行“比例尺”比特币交易系统。这通常是银行和对冲基金年复一年的方式。然而,这种方法可以依赖于各种“反金字塔”的位置大小,这种方法不适合胆小的人,也不适合那些交易账户里钱很少的人(<1000W)。

d.死囤,永不套现法币,鉴定的信仰,不做交易。坚定持有到未来日常生活可以支付比特币甚至全球流通货币为比特币那天。那么本文和你没什么关系,你不属于交易者。这意味着你不应该关注比特币巿场,更不应该关注价格,因为这和你也没什么关系。因为1BTC永远=1BTC。

4.回归正题,那么到底什么是比特币交易系统?

比特币交易系统是以下的综合组合:

a.进入触发器;

b.交易管理;

c.推出触发器;

d.回溯测试;

e.正向测试;

f.交易规模(仓位);

g.交易心理学;

你的系统可能很简单(更简单通常更有效)或者非常复杂。但是,无论您选择何种入场,交易管理和退出触发器,您都需要对其进行适当的回溯测试并进行前瞻性测试,以确定它是否是潜在的赢家系统。

5.例子:一个简单的波动率突破摆动系统

这里是一个非常基本但理性的比特币交易系统。进入,交易管理和退出标准非常简单,以便新交易者理解和实施。交易通常持续一周或更短时间;获胜交易的利润很快得到保障,并且市场时间最短。

a.进入触发:波动率突破计算产生买入信号

b.利润目标:如果买入信号后比特币价格上涨X美元,交易将以盈利结束。

c. 波动率追踪止损:波动率止损作为初始止损并作为追踪止损。它将有助于限制亏损交易的损失,即使它在价格上涨时锁定了一些利润。

6.比交易本身更重要的事情

a.交易规模(仓位):

这将是你作为比特币/山寨币交易者最终成功或失败的主要因素之一,注意是主要因素。

许多专业交易员将每笔交易账户风险限制在最高1%或2%;他们小心地限制每笔交易的规模,以管理其亏损交易的风险。

b.交易心理学:

管理你的恐惧和贪婪的自然本能,将他们从交易杀手转变为你最有价值的交易盟友。

7.理性而又枯燥的解决方案,而不是情绪化的交易

a.一旦了解了市场价格行为的基础知识,建立比特币交易系统就相对容易了。研究成千上万的图表(实时)也可以为您提供更加敏説,直观的市场方向感。什么是比特币交易系统?

它只是一种理性的,基于统计的设备,可以帮助你在数字货币市场中获利。然而,这并不是一台“不会丢失”的ATM机,它会在每笔交易中自动将大笔钱投入钱包。

b.此外,考虑到这样一个事实,即如果没有对交易仓位和交易心理学有专业水平或者足够的理解,你可能将很难体验到逐月和年复一年地稳定增长的账户资产曲线的乐趣。那种市场逐渐走出来验证你的策略的正确性的快感。

尽可能多地投入时间,直到你掌握了这些,然后才能在比特币巿场投入一分钱。而不是受人蛊惑,拿着大量的钱进入币圈,一头买入这样那样的币,即使是比特币,也不适合一个无脑的人梭哈死囤。因为他既无法拿住,也无法正确交易。面对他的将是一个可以预料到的大幅亏损后离场的悲剧。

愿币圈少一些悲剧,多一些理性。

低风险现货交易策略

财经博CryptoV教你一套简单的现货交易策略:

之前我们有说过,跟随趋势行情而动是最简单的交易法则。俗称:顺势而为。

上涨我们就买入,下跌就卖出。所以它还有一个比较难听的叫法:追涨杀跌。如果我们通过制定一非常简单的规则,比如涨到什么程度买入,跌倒什么程度就卖出。这必然不会让你瞎买卖,于是亏损被限制,而盈利只是时间问题。

今天给各位分享一个小白也能上手的极简趋势交易策略,裸K, 没有任何指标。正式开始:

工具选择:Tradingview

交易标的:BTCUSDT

参考周期:一周

K线选择:平均K线图(P1)

PS:什么是平均K线图?

平均K线图(Heiken Ashi)代表了一类与我们习惯的在K线图(日式烛台图)上所见的价格柱不同的特定类型的价格柱。"Heiken Ashi"从日语翻译过来的意思是“位于中间的柱”。这种方法始于18世纪,由本间宗久创立。

数学原理:

HAK的主要目的是过滤掉市场噪音。K线图可以将价格在一段特定时间内的开盘、收盘、最高、及最低水平极为简便的可视化。平均K线图指标有一套对应的特定公式:

平均K线图开盘价二开盘价(前期价格柱)+收盘价(前期价格柱)/2平均K线图收盘价=(开盘价+最高价+最低价+收盘价)/4平均K线图最高价=最大值(最高价,开盘价或收盘价)

平均K线图最低价=最小值(最低价,开盘价或收盘价) 当然,平均K线图上涨,并非意味着价格实际已经抵达该水平,只是简单的显示了一种上涨趋势,同理下跌也如此。

现货买卖规则:

当K线柱变绿(上涨形态),我们就在这跟K线的收盘日以收盘价买入,当K线柱变红 (下跌形态),我们就在这跟K线的收盘日以收盘价卖出。

可以很清晰的看到,通过此方法,我们非常简单的就避开了各种花式崩盘下跌。

一年只交易几次。完美符合低风险人群。 (P2 P3)

仓位规则:

因为本文考虑的是死屯党的交易小白,所以不涉及仓位规则。我们以最差的方式即梭哈买卖为例,看看效果,回测数据: ( P4)

1260天你只交易了20次。然后跑赢死屯、一把梭哈的人,更跑赢瞎忙活的定投的人。最主要的是你自从进入市场后再也没有投入一分钱。而币和钱却在一直增加。其实这也是矿工套保的一种简单策略。现货交易(矿工套保)是很简单的控制短期的方法,能规避短期大跌带来的风险,即短期大跌前你一定不在车上,这样你能通过不增加资金就可以获取更多的币量。

如果你是一个HODL你应该是一个币本位的人,如果你只做现货,那么行情上涨跟你币增加毫无关系。所以做现货交易的,你本质上是希望下跌的,因为你不仅可以避免大量损失还能通过下跌增加币量。

CryptoV的该交易系统可以看作类均线系统,适用于大的单边行情,跟随趋势,大赚特赚。

不过此类交易系统的回测数据仅限于参考,样本不够的回测结果很难经得住市场考验。该策略需要市场有持续性的大周期的趋势,从去年开始,比特币二级市场的难度上升了一个量级,用该策略进行交易会比较痛苦。

无震荡,不突破,在比特币进行大周期的低波动盘整后再考虑使用该策略,效果大概率会好很多。

常见问题

CryptoV是谁?

一位做比特币合约的交易者。按他自己的说法:理工科出身,职业交易员,做量化,交易细节全部由机器人执行;当时用一套简单的突破趋势系统,每单亏 2% 就全部平仓。他贴过 2020 年 10 月以来在币安最高 94 倍、最低 15 倍的杠杆记录(原文自述,无法核实)。原文没有他的真名和资金规模。

CryptoV的交易心得是什么?

归结起来是几条:信号有就行,不求准;右侧交易不看胜率,只控制每次亏损占总规模的固定比例;杠杆是调节规模的工具;止损按仓位盈亏动态设定,不执着原价平;收益和回撤是一回事;赚了要提现,长期控制规模。胜率和盈亏比怎么合起来看,见高赔率不等于高胜率。

CryptoV说的「看天气预报开平仓」是什么意思?

他想说明信号本身不重要:晴天做多、阴天平多、雨天做空也能交易,真正要紧的是按天气剧烈程度(气温)决定开多大仓位,并且永远只亏总仓的固定百分比。换成交易语言,就是任何固定的开平仓信号都行,结果取决于仓位和止损规则。

CryptoV用多高的杠杆?

他自述 2020 年 10 月以来在币安用过最高 94 倍、最低 15 倍。但他强调杠杆高低说明不了仓位,要看止损占总规模多少:总规模 100 万美元,划 5 万保证金开 40 倍,止损只占总规模 2%。

CryptoV的交易策略是 4 小时 MA20 吗?

这个说法出自原文「交易策略」一节,用第三人称写成,是整理者的总结,包括「每次做错的损失限制在1.5%以内」「胜率大概3成」。CryptoV本人在回测文里说的是一套「非常简单的突破趋势交易」,每单亏 2% 全部平仓、净值新高后强制提现一半,没有给出具体指标参数。

CryptoV语录有没有 PDF?

有。站内书页CryptoV交易理念整理了这份资料,加微信备注书名领取。语录专栏收的是原文全文,可以直接搜索和复制。

相关书页

《CryptoV交易理念》

CryptoV交易理念PDF电子书。核心是右侧交易不看胜率,只控制每次试错的亏损占总仓的固定比例,信号准不准反而不重要。加微信备注书名免费领取。

币圈交易员的其他语录

半木夏语录

半木夏是币圈合约交易者,研二时开始做合约,2020 年辞职交易。收录他 2019 年 9 月到 2021 年 1 月的微博原文:读《以交易为生》的笔记、公开实盘、低风险交易记录和交易计划性长文。我们把他讲低杠杆、计划交易、不借钱投资的说法整理成心法,金句逐字摘自原文。

法师Tony语录

法师Tony是一位做比特币期货的币圈博主,原文是他给粉丝写的交易课和多年的微博心得,约 4.5 万字。我们把他讲概率思维、顺势、资金管理五原则、滚仓三种情形、不赚小钱不亏大钱的说法整理成心法,金句逐字摘自原文,资金数字只按原文自述。

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C神是一位在群里喊单的币圈玩家,原文只有一篇约 1600 字的精华总结,由他群里的一位群友执笔。内容是用以太汇率和周线中轨判断山寨行情、选强势币、模型轮动、四坨屎理论和合约建议,我们逐条整理,所有话都标为整理者转述。

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KKing2020 是 98 年出生的币圈合约交易者,2017 年牛市顶峰入场,自称纯粹的右侧交易者。收录他讲交易心态和交易逻辑的长文、一节讲形态与突破的课程讲稿和一批短帖,我们把他讲跟单、突破、仓位和修心的说法整理成心法和金句,每句都逐字出自原文。

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老恶魔是在币圈做了八年合约的交易者,2025 年写下长帖《老恶魔谈合约》,讲资金管理、短线和中线、止盈止损、滚仓、杠杆红线、出金、贷款和交易磨损。收录全文,我们把他的做法整理成心法和金句,每句都逐字出自原文,收益数字均为原文自述。

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比特皇是一位主要做比特币合约的币圈交易者,自述从爆仓、负债一路做回来。收录他的微博原文、50 条粉丝问答和一篇别人写的精华总结,我们按交易策略、杠杆、止损、心态把他的说法捋了一遍,金句逐字摘自原文,本人原话和整理者的话分开标。

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肥宅比特币(肥仔)是 2015 年入场的比特币交易者,经历过 18 年总账户回撤百分之 99 后重新出发。收录他的入圈经历、交易观点和问答原文,我们把他讲内功、借钱、收敛突破、试仓和假突破的说法整理成心法和金句,每句都逐字出自原文。

爱币一万年语录

爱币一万年是币圈山寨币短线交易者,自述 3000 本金半年做到 100 万、8 个月破 100 万刀。收录他晒收益曲线的 12 条发言和 75 条问答原文,我们把他讲杠杆、选币、止损、建仓和自身短板的回答整理成操作方法和金句,每句都逐字出自原文。

allincrypto熬鹰资本语录

allincrypto熬鹰资本就是微博博主 allincrypto熬鹰者,做加密货币合约短线,自述做过互联网产品经理,负债炒币多年后在 2024 年翻身。收录他的 65 条原文总结、一篇媒体专访整理稿和 2022 年 4 月到 2025 年 5 月的六卷微博原文合集,金句逐字摘自原文,本人原话和整理稿分开标。

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GCR 是加密圈著名的匿名交易员,2021 年因公开做空 DOGE 顶部、和 Do Kwon 对赌 LUNA 出名。收录两篇中文材料:一篇按小标题整理的推文译文,一篇第三方写的传记。我们把他与共识对赌、看市场对新闻的反应、不做空低市值项目的说法整理成心法,推文译文和作者叙述分开标。

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憨巴龙王是币圈的套利和事件驱动交易者,2018 年初进圈,自述靠量化和合约起家。收录他 2021 年到 2026 年 5 月的六篇原文:微博时期的原文总结和精华总结,加上四篇按日期排的推特原文合集。我们把他讲仓位、回撤、黑天鹅下注和合约的说法整理成心法,转载和整理者的话单独标出。

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