风控只需要五个数字
一句话结论
单笔 1%、总敞口 5%、单品种 30%、日内止损 3%、最大回撤 20%。最重要的是第一个和第四个：一个决定单次伤害上限，一个决定坏日子的上限。
1. 五个数字定下来，风控就成型了
单笔风险
1%
每一单最多亏总资金的百分之多少。新手建议 0.5%。
这个数字决定了你能连亏多少次还活着。1% 的话连亏十次只亏掉不到 10%。
总敞口
5%
同时持有的所有仓位加起来的风险上限。
防止多个仓位同时出问题。要用当前的止损位算，不是进场时的。
单品种上限
30%
同一个品种最多占多少仓位。
避免单一品种的意外把账户打穿。相关的品种要算成一组。
日内止损
3%
一天最多亏多少就停手。建议是单笔风险的三倍。
这条防的是情绪化连续交易，也就是报复性交易。
最大回撤
20%
账户从最高点回撤多少就停下来全面复盘。
到线就把仓位砍半，30% 就完全停手。这条线的意义在于它是提前定好的。
最重要的是第一个和第四个
单笔风险决定了单次伤害的上限，日内止损决定了坏日子的上限。这两个守住，账户就不会出现不可恢复的损失。
2. 单笔风险怎么倒推仓位
常见的错误算法
「我投了一万块，风险就是一万」。这个算法只在不设止损时成立。
正确的顺序
1
先定风险金额。总资金十万，1% 就是一千
2
再看止损位置。技术上该放哪就放哪
3
最后倒推仓位 = 风险金额 ÷ 止损距离
例：现价 100，止损 98，距离 2 块。仓位 = 1000 ÷ 2 = 500 股。总投入五万，实际风险一千。
这个顺序带来的三个好处
- 每一笔的最大亏损始终一样，不管品种和位置
- 止损远的机会自动分到小仓位，止损近的自动分到大仓位
- 而止损近通常意味着位置好，所以这套算法自动奖励好的进场时机
两个要加进去的成本
手续费和滑点会让实际亏损略大于计算值。所以风险金额留一点余量，按 1% 算就用 0.9%。
3. 五条红线，破了就停
这五件事不能做
1
不设止损就开仓
2
开仓之后往回挪止损
3
亏损之后立刻反手做反向
4
因为一单赚了就加大下一单仓位
5
超过单笔风险上限下单
这五条和技术无关，纯粹是流程问题。破一条就该停下来。
怎么让它真正生效
- 写下来贴在显示器旁边，下单前对一遍
- 止损单和进场单同一个动作下完
- 日内止损用平台功能设死，到线自动停
- 每天记录今天有几笔完全按规则，月底算执行率
执行率低于八成，说明流程有问题，需要简化规则而不是加强意志力。
定这些数字的原则是宁小勿大
太小的后果是赚得慢，太大的后果是可能出局。这两个后果不对称，所以往小了定。
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