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怎么设计自己的战法

一句话结论

从现成的框架改,不要从零发明。一次只改一个变量,跑三十笔对比。一套战法必须能回答五个问题,其中最容易被忽略的是「什么情况下它会失效」。

本文目录(3 节)

1. 从现成的改,不要从零发明

六步
1
选一个基础框架。逻辑清楚、你能说明白为什么有效的。比如回踩均线做多
2
跑三十笔看基准。用最原始的版本,不加任何改动,这是对照组
3
加一个过滤条件。看亏损单的共同点,针对那一点加一条排除规则
4
再跑三十笔对比。提升了就保留,没提升就去掉
5
重复第三第四步
6
风控从一开始就定死,不参与实验
整个过程可能要半年,但结果是一套真正属于你、有数据支撑的方法。
从零发明的问题
  • 没有对照组,不知道改动有没有用
  • 容易做出过度拟合历史数据的东西
  • 一开始就很复杂,执行不了
三条原则
  • 一次只改一个变量
  • 过滤条件不超过四个
  • 风控不参与实验

2. 一套战法必须能回答的五个问题

五问
1
在什么环境下用。趋势还是震荡、什么品种、什么时段
2
什么条件满足才进。具体到另一个人能照做
3
止损放哪、目标在哪
4
仓位怎么算
5
什么情况下这套方法失效
第五个最容易被忽略。说不出失效条件,说明你还没真正理解这套方法。
一个检验标准
把五个问题的答案写下来,让不了解你方法的人读一遍,问他能不能照着做。
含糊的地方就是你还在靠感觉的地方。

五个问题的答案加起来一页纸能写完。写不完说明太复杂了。

3. 把感觉变成规则的具体方法

三步
1
连续记二十笔。每笔写清楚当时看到什么才决定进场,不要美化
2
摊开找共性。赚钱的单子通常有三四个反复出现的条件
3
写成可判断的句子。比如「回踩 20 均线三根之内、下影超过实体、当根量低于 5 日均量」
关键在第三步:要具体到不需要判断的程度。「位置好」不是规则,「距离 20 均线半个 ATR 以内」才是。
复杂度要和经验匹配
新手用两个条件的简单方法,成绩往往好过复杂方法。
因为简单方法执行起来不容易走样,而执行率对结果的影响远大于方法本身的精妙程度。
迭代的正确形状
不是不断加条件,是不断砍掉没用的。成熟交易者的方法通常很简单。
学第五个新方法之前先看一个数字
现有方法的执行率是多少。如果只有六成,把它提到九成的收益远大于学一个新方法。多数人的瓶颈不在方法上。

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