交易系统

出场之后的三件事

一句话结论

止损被扫要不要再进,看三个条件;反向信号出现要先分级再动作;出场之后只记录不评判,评判留到月度复盘。连亏最容易发生在出场之后那半小时。

本文目录(3 节)

1. 止损被扫之后,要不要再进

不该进的两种情况
  • 因为不甘心而进
  • 因为想把刚才的亏损赚回来而进
这两种都是报复性交易,长期一定亏。而且它们通常伪装成「机会又出现了」。
该进要三个条件同时满足
1
原来的逻辑还在。结构还是向上,关键位没有被有效跌破
2
出现了新的信号。不是原来那个。仅仅是价格回到原来的位置不算
3
新的止损位更合理。上次被扫说明放得太近或太明显,这次要么放宽,要么换位置
三条都满足才进,而且仓位减半
一条硬规则
同一个位置最多试两次。两次都被扫说明你对这个位置的判断有问题,换个标的或者等更明确的机会。
用一模一样的止损再来一次
多半是同样的结果。这是最没有意义的重复。
如果第二次的止损位置和第一次相同,那说明你没有从第一次学到任何东西。

2. 反向信号出现时,先分级

弱信号
小周期一根反向 K 线、指标背离
频繁出现,多数是噪音。
处理:收紧止损,不动仓位。
中等信号
跌破短期均线、反转形态未确认
值得警惕但还没到结论。
处理:减仓一半。
强信号
跌破前低、结构破坏、大周期关键位失守
进场的理由已经不成立。
处理:全部出场,不管盈亏。

3. 出场之后不要回看

回看会导致三件事
  • 走了之后涨了 → 下次不敢止盈,从盈利拿到亏损
  • 止损之后涨回 → 下次不敢止损,一次大亏抵掉十次小赚
  • 反复回看同一笔 → 注意力全在过去,错过当下的机会
正确的做法
出场之后只记录,不评判。评判留到月度复盘,那时候情绪已经淡了,而且有足够样本。
复盘时也要把执行和结果分开:一单可以是赚钱的同时执行不及格,也可以是亏钱但执行满分。
反手的位置往往很差
刚止损立刻反向开仓,通常是情绪反应而不是分析结论,而且反手的位置往往是这一波的末端。正确顺序:先出场,冷静几根 K 线,再考虑要不要做另一个方向。
一个可以量化的规则
止损之后三十分钟内不开新仓。或者按 K 线算,至少等三到五根。
这条规则的作用不是提高胜率,是防止你在最不冷静的时候连续操作。

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