交易心理

连亏之后怎么办

一句话结论

先分清是正常波动、执行走样还是环境切换,三种的处理完全不同。但无论哪一种,第一步都是减仓到四分之一,因为仓位小到不在乎单笔结果时,判断质量会立刻回升。

本文目录(3 节)

1. 先分清是哪一种连亏

类型一
正常波动
执行都到位,只是市场不配合。
一套 55% 胜率的系统,连亏五次的概率约为 1.8%,跑一百笔遇到几次很正常。
处理:什么都不用改,继续执行。
类型二
执行走样
追单、挪止损、临时改主意、仓位不按公式。
翻记录看执行评分那一列,不及格的占比。
处理:改流程不改方法。简化规则、物理化清单。
类型三
环境切换
市场从趋势变震荡,或者反过来,方法还是老的。
特征是亏损集中在某个时间段,而且都是同一种失败方式。
处理:降仓位或停手,等环境回来。
三种的处理完全不同,先诊断再动手
把连亏的那几笔拉出来,按「执行到位 / 执行走样 / 方法失效」分三堆。哪一堆最多,就是哪一类。凭感觉判断自己属于哪种,往往会判断错。

2. 无论哪一种,先做的都是同两件事

一 · 减仓
降到正常的四分之一。不是停手,因为还需要样本来判断。
减仓的作用不只是控制损失,更重要的是把心态调回来。仓位小到不在乎单笔结果,判断质量会立刻回升。
二 · 停一段
如果连亏发生在同一天,那当天就别做了。设一条日内止损线,到线就停。
连亏之后那半小时是最危险的时段,多数报复性交易发生在这里。
三个不该做的动作
1
加大仓位想扳回来。那时候状态最差,加大仓位只会让回撤更深
2
立刻换方法。之前所有数据作废,而且新方法同样会有连亏期
3
降低标准找机会。连亏之后急于证明自己,会做一堆不合格的单子

3. 止损被扫之后要不要再进

三个条件同时满足才进
1
原逻辑还在。结构没变,关键位没有被有效跌破
2
有新信号。不是原来那个。仅仅是价格回到原位置不算
3
新止损更合理。上次被扫说明放得太近或太明显
三条都满足才进,而且仓位减半。
一条硬规则
同一个位置最多试两次。
两次都被扫说明你对这个位置的判断有问题,换个标的或者等更明确的机会。
用一模一样的止损再来一次,多半是同样的结果。那说明你没从第一次学到任何东西。
恢复要跑够样本
减仓之后跑二十笔,资金曲线转正再加到一半仓;再二十笔稳住,恢复正常。整个过程可能要一两个月,跳过验证直接满仓回去,多数会再来一次更深的回撤。

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